Bitcoin Nebunie: cum să simulați prețurile Bitcoin în foi de calcul Google

Știi scenariul ...

Bitcoin a avut o altă creștere uriașă, dar ați ratat ocazia. Ai vrut să intri, dar instinctul tău îți spunea că nu. Și pe bună dreptate ... nimeni nu știe unde va merge prețul. Dacă ați investit și a mai avut 20% pierderi? Acest tip de mișcări de preț sunt comune în lumea volatilă a criptomonedelor.

Serios ... cât de departe poate ajunge cu adevărat acest preț Bitcoin?

BITCOINUL ESTE O BEASTĂ VOLATILĂ

Analiza riscurilor trebuie să facă parte din fiecare decizie luată.

Te confrunți constant cu incertitudine, ambiguitate și variabilitate. Variabilitatea, în cazul Bitcoin, spre deosebire de orice am văzut până acum. Și chiar dacă avem acces fără precedent la informații, nu putem prezice cu exactitate viitorul.

Din fericire, avem metode care vă permit să vedeți toate rezultatele posibile ale deciziilor dvs. și să evaluați impactul riscului.

UNDE SĂ ÎNCEP?

Simulările de alergare ne pot pregăti pentru cele mai rele.

Simularea Monte Carlo (cunoscută și sub denumirea de Metoda Monte Carlo) permite o mai bună luare a deciziilor în condiții de incertitudine.

Una dintre cele mai frecvente metode de estimare a riscului este utilizarea unei simulări de Monte Carlo (MCS). De la Investopedia:

De exemplu, pentru a calcula valoarea la risc (VaR) a unui portofoliu, putem executa o simulare Monte Carlo care încearcă să prezică cea mai gravă pierdere posibilă pentru un portofoliu dat un interval de încredere pe un orizont de timp specificat - trebuie întotdeauna să specificăm două condiții pentru VaR: încredere și orizont. (Pentru lectură aferentă, consultați Utilizările și limitele volatilității și introducerea valorii la risc (VAR) - Partea 1 și partea 2.)

Un MCS poate fi rulat cu multe modele diferite. Procesul propriu va fi:

  1. Precizați un model (pentru aici vom folosi mișcarea browniană geometrică)
  2. Obțineți prețuri istorice zilnice bitcoin
  3. Calculați profiturile zilnice
  4. Denumiți intervalul de întoarcere zilnic
  5. Rezumat statistici
  6. Simulați un an
  7. Simulați un an de multe ori
  8. Statistici sumare multianuale
  9. Analiza rapidă a rezultatelor

PASUL 1. WTF ESTE MOTIUNEA BROWNIANĂ GEOMETRICĂ?

Mișcarea geometrică browniană (GBM) este o metodă statistică care este folosită foarte mult în prognozarea prețurilor acțiunilor. Motivul pentru care procesul este atât de atrăgător este din următoarele:

  • Modificarea prețului într-o perioadă de timp nu are legătură cu modificarea prețului într-o perioadă de timp disociată.
  • Modificarea jurnalului (prețului) în orice perioadă de timp este, în mod normal, distribuită cu o distribuție depinzând doar de durata perioadei.
  • Probele de distribuție sunt continue, cu probabilitate 100%.

GBM este, din punct de vedere tehnic, un proces Markov, care este un mod fantezist de a spune „Un proces aleatoriu ale cărui probabilități viitoare sunt determinate de valorile sale cele mai recente”. ”A evoluției prețurilor trecute.

Geekii matematici au obiceiul de a face lucrurile la infinit mai complicate decât trebuie. Voi face tot posibilul pentru a face acest lucru cât se poate de simplu.

Formula GBM este următoarea:

Unde:

  • B este prețul bitcoin
  • m sau „mu” este întoarcerea așteptată
  • s sau „sigma” este abaterea standard a randamentelor
  • este timpul
  • e sau "epsilon" este variabila aleatorie

Această formulă poate fi defalcată în doi termeni foarte importanți: „derivă” și „șoc”.

Pentru fiecare perioadă de timp, modelul nostru presupune că prețul va „scădea” în creșterea așteptării. Dar driftul va fi șocat (adăugat sau scăzut) de un șoc aleatoriu. Șocul aleatoriu va fi abaterea standard „s” înmulțită cu un număr aleatoriu „e”. Acesta este pur și simplu un mod de a reduce abaterea standard.

PASUL 1A. THE THUNDER DUMNEZEU ELI5

Versiunea ELI5: Zeul tunet Zeus este un mare zeu. Un zeu just.

Dar Zeus este supus unor modificări de dispoziție sălbatică.

În fiecare zi, Zeus își poate trage fulgerul magic în prețul Bitcoin și îl poate determina să urce sau să coboare.

Câteva zile are o dispoziție atât de bună, încât șochează prețul cu o sumă aleatorie. În alte zile, el este într-o dispoziție atât de proastă, încât reduce prețul în jos pentru că se opune lui.

Și, astfel, avem esența GBM: o serie de pași cu o derivă ascendentă preconizată, în care fiecare pas este lovit cu un plus / minus șoc (care este o funcție a abaterii standard a stocului).

PASUL 2. PRETURI ZILEI BITCOIN ZILEALE

Copiați scorurile de date brute din coinmarketcap. Inserați datele în propria foaie de calcul.

Pentru acest exercițiu, coloanele dvs. vor fi: Time, Open, Close, High, Low, Volume.

Doriți să introduceți automat prețurile Bitcoin? Utilizați suplimentul Spreadstreet Google Sheets.

PASUL 3. CALCULAȚI RĂTURILE ZILNICE

Calculați rentabilitățile zilnice din prețul „Închidere”. în H2 pune formula:

= LN (C2 / B2)

Glisați-l până la sfârșitul prețurilor pentru a completa întreaga coloană Returnări

PASUL 4. NUMEȚI GAMBA DE RETURNI ZILNICE

Creați un interval numit din coloana de returnări, numite returnări, pentru a ne face viața mai ușoară. Evidențiați toate datele din coloana H, adică celulele H1: H1000, apoi faceți clic pe meniul Date> Intervaluri numite ... și apelați întoarcerea intervalului:

PASUL 5. REZUMAT STATISTICĂ

Stabiliți un mic tabel sumar cu volatilitatea strânsă, zilnică, volatilitatea anuală, derivă zilnică, derivă anuală și derivă medie a populației noastre. Formulele sunt:

În K1, introduceți:

= C2

și numește-l aproape.

În K2, introduceți:

= STDEV (întoarce)

și numiți-l zilnicVolatilitate

În K3, introduceți:

= DailyVolatility * SQRT (365)

și numiți-l anual Volatility

În K4, introduceți:

= media (întoarce)

și numește-l zilnic Drift

În K5, introduceți:

= DailyDrift * 365

și numiți-l anualDrift

În K6, introduceți:

= DailyDrift-0,5 * dailyVolatility ^ 2

și numiți-l înseamnă Drift

PASUL 6. SIMULĂ UN AN

Configurați tabelul de simulare anual cu Time, Normdist, Return Return și Preț simulat

Timp

În J12 pune 0, iar în J13 pune:

= J12 + 1

Trageți-l până la capătul de timp preferat. Aici am simulat un an (365 de zile), așa că am copiat în J377

NORMDIST

Să stabilim valorile normale ale curbei de distribuție.

Foi de calcul Google are o formulă NORMDIST care calculează valoarea funcției normale de distribuție pentru o anumită valoare, medie și abatere standard. Deoarece ne atribuim teoriei deplasării aleatorii, vrem să folosim o medie de 0 și o abatere standard de 1.

În K13, puneți formula:

= NORMINV (RAND (), 0,1)

Glisați-l până la K377 pentru a umple întreaga coloană Normdist:

Returnare jurnal

Pentru a obține procentul de mișcare zilnică a stocurilor, vom calcula randamentul jurnalului.

În L13, puneți formula:

= MeanDrift + dailyVolatility * K13

Copiați formula până la L377:

Pret simulat

Acum la carnea adevărată. Să calculăm prețul Bitcoin simulat.

În M12 puneți prețul Închidere, iar în M13, puneți:

= M12 * EXP (L13)

Copiați formula până la M377:

Preț Bitcoin prognozat pentru un an

Să vedem cum arată datele privind prețurile.

Selectați de la M12 la M377, apoi Inserați - Diagrama și selectați diagrama de linie:

O simulare de un an a prețurilor Bitcoin

Acum am finalizat cu succes o simulare. Și în funcție de rezultatele dvs., acestea ar putea arăta normal ... sau chiar nebunești.

PASUL 7. SIMULAȚI UN AN DE MULT TIMPURI

Am finalizat o simulare, dar vrem să rulăm multe încercări diferite.

Creați o filă scenariu, configurați un tabel pentru a simula 1.000 de încercări diferite de un an. În A3 până la A1003, puneți numerele de la 1 la 1000.

În B3, puneți formula:

= Close * EXP ((annualDrift-0,5 * annualVolatility ^ 2) + annualVolatility * NORMINV (rand (), 0,1))

Copiază formula până la capăt. Denumiți acest interval „scoruri”:

PASUL 8. STATISTICĂ REZUMATĂ MULTI-ANULUI

Configurați un mic tabel sumar cu media, mediana, abaterea standard, min, max și intervalul noii noastre populații. Formulele sunt:

= MEDII (scoruri)
= STDEVP (scoruri)
= MIN (scoruri)
= MAX (scoruri)
= E6-E5

PASUL 9. ANALIZĂ RAPIDĂ A REZULTATELOR

Rezultatele mele vor arăta diferit de ale tale (datorită naturii întâmplătoare a NORMDIST și a timpului în care ai scos prețurile Bitcoin). Dar să aruncăm o privire asupra rezultatelor:

Media 27.147,09
Mediana 16.097,74
Sf. Dev 37243,84
Min 556.60
479,586 max
Gama 479.029
3sd 1.486 USD
2sd 3.005 dolari
1sd 5.850 USD
16.098 USD curente
1sd 43.896 USD
2sd 81.998 dolari
3sd 190,129 dolari
Cum se citește: Putem fi 95% siguri că prețul Bitcoin va scădea între 3.005 USD și 81.998 dolari într-un an.
Așteptați cu adevărat? Ar trebui să cumpăr? Nu, asta nu vă spune să cumpărați. Acesta ar trebui să fie unul dintre mai multe instrumente care să vă ajute în luarea deciziilor de cumpărare și riscuri.
Întoarcerea normală a 1.000 de simulări

CONCLUZIE

Știți acum să completați o analiză geometrică a mișcării browniene a prețurilor Bitcoin. Felicitări!

Metodele bune de analiză statistică pot fi înfricoșătoare, dar nu trebuie să fie. Aici am analizat o metodă excelentă de estimare a prețurilor viitoare ale Bitcoin, care poate fi aplicată și altor criptomonede.

Cu acest nou instrument în loc, puteți fi încrezător în metodele dvs. de analiză a riscurilor, văzând toate rezultatele posibile ale deciziilor dvs. și puteți evalua impactul riscului.

Delibera. Analitic. Inteligent.

VREȚI COPIA PROPRIE?

POSTĂRI ASEMĂNATOARE

High-Flyers și Shitcoins: Ce am învățat din analiza datelor CoinMarketCap în foi de calcul Google

7 Metode inteligente de predicție a prețurilor Ethereum pentru utilizatorii HODL